Bollingen Bänder live Analyse

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Wir nehmen den Chart des EUR/USD vom Freitag, 13. Mai, notieren jeden Kerzen-Schneidepunkt des oberen und unteren Bollinger Bands, von 09:00 bis 00:00 Uhr und wenden dabei folgende Kriterien an:

 

  1. 1-Minutenchart, da wir die Analyse für 1-5 Minuten Trades erstellen

  2. Bollinger Bänder mit einer Periode von 15 und der Abweichung von 2 auf Close

  3. Wir beobachten ausschliesslich Schneidepunkte, welche den Kerzenkörper mindestens im oberen Fünftel durchschnitten haben. Durchschnittene Lunten oder Dochte werden nicht berücksichtigt.

  4. Wir halten fest, ob im Anschluss an die Durchschneidung der Kerze durch das Bollinger Band sogleich eine Korrektur stattfindet, oder wieviele Kerzen folgen, bis die erwartete Korrektur bzw. Richtungsänderung vollzogen wird.

  5. Wir halten zudem fest, wieviele Kerzen sich ausbilden, bis die Höhe des Kurses der vom Bollinger Band durchschnittenen Kerze wieder erreicht worden ist.

  6. Wir notieren den exakten Zeitpunkt jeder durchschnittenen Kerze.


BBAnalyse



Das Ergebnis

Insgesamt durchschnitte Kerzen von 09:00 – 00:00 Uhr 59
Sofortige Richtungskorrektur nach durchschnittener Kerze 34
Richtungskorrektur nach 1-2 Kerzen 10
Total Richtungskorrekturen (Umkehrkerzen) 44
   
Theoretische 1-Minuten Trades im Geld 34 (58%)
Theoretische 2-Minuten Trades im Geld 40 (68%)
Theoretische 3-Minuten Trades im Geld 34 (58%)
Theoretische 4-Minuten Trades im Geld 31 (52%)
Theoretische 5-Minuten Trades im Geld (50%)
   
Durchschnittliche Dauer der Korrekturen 2.5
Anzahl Korrekturen >2 18
Anzahl Korrekturen <=2 10
Keine Korrekturen 15
Kursumkehr nach durchschnittener Kerze 16


Fazit

Am Ende des Tages blicken wir bei 1- und 3-Minütigen Trades auf ein Nullsummenspiel und bei 4- und 5-Minütigen Trades auf einen Verlust.

Im Falle der 2-Minuten Trades sieht dies ganz anders aus. Konkret? Wir hätten einen anständigen Gewinn von Euro 940.--, bei 71% und einem Einsatz von Euro 100.-- pro Trade verbuchen können.


Wichtig!

Für die Analyse habe ich stur nach den Vorgaben gerechnet. In der Praxis sieht es etwas anders aus. Persönlich würde ich bei Bollinger Bändern, nachdem sich diese zusammengezogen haben (angezogener Gürtel-Effekt) und in der Folge eine Kerze durchschneiden, niemals auf eine Richtungsänderung setzen. Nach solchen, meist Seitwärtsphasen, ist in den allermeisten Fällen mit einem anhaltenden Ausbruch in eine Richtung zu rechnen (siehe Chart unten). Je enger sich der Gürtel zusammenzieht und je länger dies andauert, umso stärker wirkt sich der Ausbruch aus.

Hier würde ich nach dem Schnitt in Trendrichtung handeln und nicht dagegen.


BBAnalyse2


In 15 Fällen ohne Korrektur innerhalb der Analyse, zeigte sich der zusammengezogene Gürtel 8 Mal. In all diesen 8 Situationen wären wir mit dem Handel auf eine Trendfortsetzung richtiggelegen.


Zusammenfassung

Kombinieren wir also die Strategie mit den Bollinger Bändern mit Umkehrkerzen während Abwärts- und Aufwärtstrends und ergänzen dieses System mit dem Handel auf die Trendfolge nach einer zusammengezogenen Seitwärtsphase. Wir wären am beschriebenen Freitag, dem 13. Mai, bei 2-Minuten Trades und Einsätzen von Euro 100.-- pro Trade mit einem Gewinn von Euro 2300.-- und einer Quote von 81% ins Weekend gestartet!


OK, wir werden leider nicht alle Trades exakt platzieren können, verschlafen die eine oder andere Kreuzung der Bollinger Bänder und ziehen deshalb 10% der theoretisch gewonnenen Trades ab. Es wäre aber auch so noch ein satter Gewinn von Euro 1600.-- zu verzeichnen. Bei einer Gewinnquote von knapp 75%.